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基于层次风险平价模型的基金组合构建方法及设备【异议或纠错】

档案编号: CQ-079-4234-4962
档案文号:
专利权人: 申请人 
发布时间: 发布时间 
档案分类: 专利权 
分 类 号: 第G06Q40/06;G06F18/24;G06F18/23类
授权状态: 已授权
档案内容: 本发明公开一种基于层次风险平价模型的基金组合构建方法及设备,包括:将若干基金按照不同的策略和类型进行分类,获取N类基金;通过因子分析对基金持仓的股票进行评价,获取不同因子的暴露程度,得到每只基金的得分;根据每只基金的得分,对每类基金内的基金进行排名,选取排名靠前的若干只基金构建该类基金的基金组合;使用层次风险平价模型实现每类基金的基金组合的资产权重分配;确定模型的调仓周期与风险计算的窗口大小,使用评估指标对构建的基金组合进行回测;在实盘中运行基金组合,模型采用在线训练的方式进行动态调整,根据评估结果对资产权重进行调整。本发明基于层次风险平价模型实现基金组合的自动构建,耗时短,成本低。
附件下载:  (原始资料备查)

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